PEREZ LOPEZ, CESAR
El objetivo de este libro es presentar las técnicas de predicción modernas basadas en el análisis de series temporales.
El contenido se dirige a docentes y estudiantes universitarios de todos los niveles que imparten o cursan materiasrelacionadas con las series temporales o modelos econométricos que tengan relación con las series detiempo. Asimismo, es útil para los profesionales de la Economía, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales yotras ramas científicas en las que se aplican las técnicas de modelización temporal y la predicción.
El libro comienza introduciendo al lector en los conceptos esenciales para el trabajo con series temporales, como el tratamiento de tendencias, variaciones estacionales y variaciones cíclicas y tratando los métodos deterministasde predicción y suavizado (medias móviles, Holt-Winters, etc.). A continuación, se abordan los métodos estocásticos de predicción presentando el análisis univariante de series temporales a través de los modelos ARIMA y la metodología de Box-Jenkins, incluyendo modelos estacionales y general
